Những ngày giao dịch ngoài biên độ

Đăng bởi

Bí quyết đầu tiên mà bạn cần khi tìm kiếm thành công trong giao dịch là nhận thức rõ về một trong những hành vi thực tế và nhất quán nhất là biểu hiện của thị trường chẳng liên quan gì đến các yếu tố cơ bản, hay khi nào “nhạc tắt”.

Ngày giao dịch trong biên độ là ngày mà khoảng dao động giá của nó nằm trong khoảng biến động giá của ngày hôm trước.

bien do dao dong trong chung khoan

Một trong những nguyên tắc cốt lõi trong phương pháp giao dịch của tôi là xác định xác suất của việc một cổ phiếu vượt qua các mức giá cao nhất và thấp nhất của ngày hôm trước bằng cách đánh giá tần suất xảy ra các sự kiện này trong quá khứ.

Trong khi nghiên cứu để tìm ra một khuôn mẫu cho các nguyên tắc này, tôi đã xem các thống kê liên quan đến các hành vi giao dịch của chỉ số S&P 500: kể từ năm 1999, tổng cộng hơn 3.248 ngày giao dịch, chỉ có 395 ngày được xác định là ngày giao dịch trong biên độ. Hóa ra trong suốt một thế kỷ qua, những hành vi đó luôn luôn nhất quán; bảy trên tổng số tám ngày giao dịch thì S&P 500 phá vỡ mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của ngày hôm trước, và đôi khi cả hai. Đây là một quan sát rất có ý nghĩa. Một kết luận khác rút ra từ các thống kê đó là khi khối lượng giao dịch tăng lên thì mức biến động cũng sẽ tăng lên.

Tôi khuyên bạn nên phân tích bất cứ cổ phiếu nào mà bạn cho rằng đáng để đầu tư. Hãy thu thập các dữ liệu có ý nghĩa của nó từ ba đến năm năm (mức giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa, đóng cửa và khối lượng giao dịch hàng ngày) và lập thành bảng tính trong Excel. Sau đó dùng một hàm điều kiện (hàm If/then), bạn có thể thấy các mức giá cao nhất và thấp nhất của ngày hôm trước. Giá trị “1” trong cột “Phá vỡ mức giá cao/thấp nhất” có nghĩa là mức giá cao nhất hay thấp nhất của ngày hôm trước bị phá vỡ.

Khi thực hiện xong, bạn hãy cộng toàn bộ giá trị cột trên và chia kết quả đó cho tổng số lượng dữ liệu quan sát. Khi đó, bạn có được xác suất của việc biến động giá trong một ngày vượt qua các mức biên dao động của ngày trước đó. Tập dữ liệu mà bạn sử dụng cho phép phân tích định tính này càng lớn thì độ chắc chắn về mặt thống kê sẽ càng cao. Một người không cần phải có kiến thức tốt về thống kê mới làm được, nó chỉ là một phép tính đơn giản. Đối với tập dữ liệu ba năm ở trên (từ 2008 đến 2011), xác suất của việc mức giá cao nhất bị phá vỡ là 45,6 % và mức giá thấp là 54,5%. Khoảng biến động giá trung bình trong ngày là 1,77 điểm. Có ít hơn 10% số ngày là những ngày giao dịch trong biên độ.

Khi mà giá giao dịch tiệm cận các mức giá cao nhất và thấp nhất của ngày hôm trước thì tức là chúng ta đang nhìn thấy một cơ hội giao dịch bởi chúng ta biết rằng lợi thế đang nằm trong tay mình khi mức giá đó bị phá vỡ. Kể từ thời điểm bắt đầu của làn sóng căng thẳng về tài chính hiện nay thì 90% số ngày đã diễn ra đúng như vậy. Như tôi đã nói, bí quyết này là một trong những bí quyết đáng tin cậy nhất trong giao dịch và nó đáng được lưu ý. Trên tổng số mười ngày thì có đến chín ngày thị trường mang đến cho bạn cơ hội tạo ra lợi nhuận từ sự biến động giá, chỉ đơn giản là người mua và người bán đều cố gắng dò dẫm vượt ra khỏi khoảng biến động giá của ngày hôm trước. Chúng ta sẽ bàn đến các cơ chế đặt lệnh làm thế nào để mở ra một giao dịch khi mức giá vượt khỏi biên độ giao dịch của một ngày giao dịch ngoài biên độ ở những phần tới.

Xem thêm: Tìm hiểu về chứng quyền

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s