Bollinger bands là gì, cách sử dụng bollinger band

Đăng bởi

Được phát triển bởi John Bollinger, Bollinger Bands là các dải biến động được đặt ở trên và dưới mức trung bình di động. Độ biến động dựa trên độ lệch chuẩn, sẽ thay đổi khi độ biến động tăng và giảm. Các dải tự động mở rộng khi độ biến động tăng và co lại khi độ biến động giảm. Bản chất năng động của chúng cho phép chúng được sử dụng trên các chứng khoán khác nhau với các cài đặt tiêu chuẩn. Đối với các tín hiệu, Dải bollinger có thể được sử dụng để xác định M-Tops và W-Bottoms hoặc để xác định cường độ của xu hướng. Tín hiệu thu được từ việc thu hẹp BandWidth sẽ được thảo luận trong bài viết của ChartSchool trên BandWidth.

Cách tính toán dải bollinger bands

* Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)

* Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2)

* Lower Band = 20-day SMA – (20-day standard deviation of price x 2)

bollinger bands pic 01

Dải bollinger bao gồm một dải giữa với hai dải ngoài. Dải giữa là một đường trung bình di chuyển đơn giản thường được đặt ở 20 tiết. Trung bình di chuyển đơn giản được sử dụng vì công thức độ lệch chuẩn cũng sử dụng trung bình di chuyển đơn giản. Khoảng thời gian nhìn lại cho độ lệch chuẩn giống như đối với trung bình di chuyển đơn giản. Các dải bên ngoài thường được đặt 2 độ lệch chuẩn trên và dưới dải giữa.

bollinger bands pic 02

Cài đặt có thể được điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm của chứng khoán hoặc phong cách giao dịch cụ thể. Bollinger khuyên nên thực hiện các điều chỉnh gia tăng nhỏ cho hệ số nhân độ lệch chuẩn. Thay đổi số lượng thời gian cho trung bình di chuyển cũng ảnh hưởng đến số lượng thời gian được sử dụng để tính độ lệch chuẩn. Do đó, chỉ cần điều chỉnh nhỏ cho hệ số nhân độ lệch chuẩn. Việc tăng thời gian trung bình di chuyển sẽ tự động tăng số lượng thời gian được sử dụng để tính độ lệch chuẩn và cũng sẽ đảm bảo tăng số nhân độ lệch chuẩn. Với SMA 20 ngày và độ lệch chuẩn 20 ngày, hệ số nhân độ lệch chuẩn được đặt ở mức 2. Bollinger đề nghị tăng hệ số nhân độ lệch chuẩn lên 2.1 cho SMA 50 kỳ và giảm hệ số nhân độ lệch chuẩn xuống 1.9 trong 10 giai đoạn SMA.

Bollinger bands: Tín hiệu W-Bottoms

W-Bottoms là một phần trong công việc của Arthur Merrill đã xác định 16 mẫu có hình dạng W cơ bản. Bollinger sử dụng các mẫu W khác nhau này với Dải bollinger để xác định W-Bottoms, hình thành trong một xu hướng giảm và chứa hai mức thấp phản ứng. Cụ thể, Bollinger tìm kiếm W-Bottoms trong đó mức thấp thứ hai thấp hơn mức thứ nhất nhưng giữ trên dải dưới. Có bốn bước để xác nhận W-bottom với Dải bollinger. Đầu tiên, một dạng phản ứng thấp. Mức thấp này thường là, nhưng không phải luôn luôn, dưới dải dưới. Thứ hai, có một sự nảy về phía dải giữa. Thứ ba, có một mức giá mới thấp trong bảo mật. Thấp này giữ trên dải dưới. Khả năng giữ trên dải dưới trong bài kiểm tra cho thấy ít điểm yếu hơn ở lần giảm cuối cùng. Thứ tư, mô hình được xác nhận với một động thái mạnh mẽ từ mức thấp thứ hai và phá vỡ kháng cự.

bollinger bands pic 03

Bollinger Bands – Chart 2

Biểu đồ 2 cho thấy Nordstrom (JWN) với W-bottom vào tháng 1-tháng 2 năm 2010. Đầu tiên, cổ phiếu hình thành mức phản ứng thấp trong tháng 1 (mũi tên đen) và phá vỡ dưới dải dưới. Thứ hai, có một sự phục hồi trở lại trên dải giữa. Thứ ba, cổ phiếu đã di chuyển xuống dưới mức thấp trong tháng 1 và giữ trên mức thấp hơn. Mặc dù mức tăng đột biến 5 tháng 2 đã phá vỡ dải dưới, tín hiệu không bị ảnh hưởng vì, giống như Dải bollinger, nó được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa. Thứ tư, cổ phiếu tăng mạnh với khối lượng mở rộng vào cuối tháng Hai và phá vỡ trên mức cao đầu tháng Hai. Biểu đồ 3 cho thấy Sandisk có W-bottom nhỏ hơn vào tháng 7-8 / 2009.

bollinger bands pic 04

Bollinger Bands – Chart 3

Bollinger bands: Tín hiêu M-Tops

M-Tops cũng là một phần trong công việc của Arthur Merrill đã xác định 16 mẫu có hình chữ M cơ bản. Bollinger sử dụng các mẫu M khác nhau này với Dải bollinger để xác định M-Tops, về cơ bản là đối lập với W-Bottoms. Theo Bollinger, ngọn thường phức tạp hơn và rút ra so với đáy. Ngọn đôi, hoa văn đầu và vai, và kim cương đại diện cho ngọn phát triển.

Ở dạng cơ bản nhất, M-Top tương tự như đỉnh kép. Tuy nhiên, mức cao phản ứng không phải lúc nào cũng bằng nhau; mức cao thứ nhất có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức cao thứ hai. Bollinger đề nghị tìm kiếm các dấu hiệu không xác nhận khi bảo mật đang đạt mức cao mới. Một sự không xác nhận xảy ra với ba bước. Đầu tiên, một bảo mật tạo ra một phản ứng cao trên dải phía trên. Thứ hai, có một pullback về phía dải giữa. Thứ ba, giá di chuyển trên mức cao trước nhưng không đạt được mức cao hơn. Đây là một dấu hiệu cảnh báo. Sự bất lực của phản ứng thứ hai cao để đạt được dải phía trên cho thấy đà suy yếu, có thể báo trước sự đảo ngược xu hướng. Xác nhận cuối cùng đi kèm với một tín hiệu chỉ báo phá vỡ hỗ trợ hoặc giảm giá.

bollinger bands pic 05

Bollinger Bands – Chart 4

Biểu đồ 4 cho thấy Exxon Mobil (XOM) với M-Top vào tháng 4 tháng 5 năm 2008. Cổ phiếu đã di chuyển lên trên dải cao hơn vào tháng 4, tiếp theo là sự phục hồi trong tháng 5 và một lần đẩy khác trên 90. Mặc dù cổ phiếu đã di chuyển trên dải trên trên cơ sở trong ngày, nó không ĐÓNG trên dải phía trên. M-Top đã được xác nhận với thời gian nghỉ hỗ trợ hai tuần sau đó. Ngoài ra, MACD đã hình thành một phân kỳ giảm giá và di chuyển bên dưới đường tín hiệu của nó để xác nhận.

bollinger bands pic 06

Bollinger Bands – Chart 5

Biểu đồ 5 cho thấy Pulte Homes (PHM) trong một xu hướng tăng vào tháng 7-8 / 2008. Giá đã vượt qua dải trên vào đầu tháng 9 để khẳng định xu hướng tăng. Sau khi giảm xuống dưới SMA 20 ngày (Dải bollinger giữa), cổ phiếu đã di chuyển lên mức cao hơn trên 17. Mặc dù mức cao mới này cho sự di chuyển, giá không vượt quá dải trên, đó là một dấu hiệu cảnh báo. Các cổ phiếu đã phá vỡ hỗ trợ một tuần sau đó và MACD di chuyển dưới đường tín hiệu của nó. Lưu ý rằng đỉnh M này phức tạp hơn vì có mức cao phản ứng thấp hơn ở hai bên của đỉnh (mũi tên màu xanh). Đỉnh phát triển này hình thành một mô hình đầu và vai nhỏ.

Bollinger bands: Tín hiệu Walking the Bands

Di chuyển trên hoặc dưới các dải không phải là tín hiệu mỗi se. Như Bollinger đã nói, các chuyển động chạm hoặc vượt quá các dải không phải là tín hiệu, mà là các thẻ Thẻ. Trên mặt của nó, một di chuyển đến dải phía trên cho thấy sức mạnh, trong khi di chuyển sắc nét đến dải dưới cho thấy điểm yếu. Dao động động lượng làm việc nhiều theo cùng một cách. Mua quá mức không nhất thiết phải tăng. Cần có sức mạnh để đạt đến mức quá mua và điều kiện mua quá mức có thể mở rộng trong một xu hướng tăng mạnh. Tương tự như vậy, giá có thể đi bộ trên băng tần với nhiều lần chạm trong một xu hướng tăng mạnh. Nghĩ về nó ngay lúc này. Dải trên là 2 độ lệch chuẩn trên trung bình di chuyển đơn giản 20 kỳ. Phải mất một động thái giá khá mạnh để vượt quá dải trên. Một liên lạc trên dải băng xuất hiện sau Dải bollinger xác nhận W-bottom sẽ báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Giống như một xu hướng tăng mạnh tạo ra nhiều thẻ băng trên, thông thường giá sẽ không bao giờ chạm tới dải dưới trong suốt xu hướng tăng. SMA 20 ngày đôi khi đóng vai trò là hỗ trợ. Trên thực tế, việc giảm xuống dưới SMA 20 ngày đôi khi mang lại cơ hội mua trước thẻ tiếp theo của dải trên.

bollinger bands pic 07

Bollinger Bands – Chart 6

Biểu đồ 6 cho thấy Air Products (APD) có mức tăng đột biến và đóng cửa trên dải trên vào giữa tháng Bảy. Đầu tiên, lưu ý rằng đây là một sự đột biến mạnh mẽ đã phá vỡ trên hai mức kháng cự. Một lực đẩy mạnh lên là dấu hiệu của sức mạnh, không phải điểm yếu. Giao dịch đã đi ngang trong tháng 8 và SMA 20 ngày đi ngang. Dải bollinger bị thu hẹp, nhưng APD không đóng dưới dải dưới. Giá và SMA 20 ngày đã tăng trong tháng Chín. Nhìn chung, APD đã đóng cửa trên dải trên ít nhất năm lần trong khoảng thời gian bốn tháng. Cửa sổ chỉ báo hiển thị Chỉ số kênh hàng hóa 10 kỳ (CCI). Các mức dưới -100 được coi là quá bán và di chuyển trở lại trên -100 báo hiệu bắt đầu của một lần thoát quá mức (đường chấm màu xanh lá cây). Thẻ dải trên và breakout bắt đầu xu hướng tăng. CCI sau đó đã xác định các pullback có thể giao dịch với mức giảm xuống dưới -100. Đây là một ví dụ về việc kết hợp Dải bollinger với bộ dao động xung cho tín hiệu giao dịch.

bollinger bands pic 08

Bollinger Bands – Chart 7

Biểu đồ 7 cho thấy Monsanto (MON) với việc đi xuống dải dưới. Các cổ phiếu đã phá vỡ vào tháng Giêng với một phá vỡ hỗ trợ và đóng cửa dưới dải dưới. Từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 5, Monsanto đã đóng cửa dưới dải dưới ít nhất năm lần. Lưu ý rằng cổ phiếu đã không đóng cửa trên dải trên một lần trong giai đoạn này. Việc phá vỡ hỗ trợ và đóng cửa ban đầu bên dưới dải dưới báo hiệu một xu hướng giảm. Do đó, Chỉ số kênh hàng hóa 10 kỳ (CCI) đã được sử dụng để xác định các tình huống mua quá mức ngắn hạn. Di chuyển trên +100 là quá mua. Việc di chuyển trở lại dưới +100 báo hiệu sự nối lại của xu hướng giảm (mũi tên đỏ). Hệ thống này đã kích hoạt hai tín hiệu tốt vào đầu năm 2010.

Kết luận

Dải bollinger phản ánh hướng với SMA 20 kỳ và biến động với các dải trên / dưới. Như vậy, chúng có thể được sử dụng để xác định xem giá tương đối cao hay thấp. Theo Bollinger, các dải nên chứa 88-89% hành động giá, điều này làm cho việc di chuyển ra ngoài các dải có ý nghĩa. Về mặt kỹ thuật, giá tương đối cao khi ở trên dải trên và tương đối thấp khi ở dưới dải dưới. Tuy nhiên, không nên coi đó là một loại tương đối cao, như một tín hiệu giảm giá. Tương tự như vậy, không nên coi đó là mức tương đối thấp, như một tín hiệu mua. Giá cao hay thấp vì một lý do. Cũng như các chỉ số khác, Dải bollinger không có nghĩa là được sử dụng như một công cụ độc lập. Các nhà biểu đồ nên kết hợp Dải bollinger với phân tích xu hướng cơ bản và các chỉ số khác để xác nhận.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s